Er den grad, som en dataserie afviger fra dens gennemsnitlige (eller i regnskabsverdenen, hvor meget en budgetteret værdi adskiller sig fra en faktisk værdi.)
e007 Variabilitet PK
Indholdsfortegnelse:
- Sådan virker det (Eksempel):
- Bemærk, at nogle af forskellene er negative. Fordi vi skal beregne den gennemsnitlige forskel, skaber de negative tal et matematisk problem (de vil kompensere de positive tal og skrue op beregningen). For at undgå dette, firkantes vi hver forskel, så hver forskel er positiv, sådan:
Sådan virker det (Eksempel):
Lad os sige, at firma XYZ-aktier har følgende priser: Gennemsnittet af disse priser er $ 21.33. For at beregne variansen ser vi, hvordan "langt væk" hver dags aktiekurs er fra 21,33 dollar, som denne:
Bemærk, at nogle af forskellene er negative. Fordi vi skal beregne den gennemsnitlige forskel, skaber de negative tal et matematisk problem (de vil kompensere de positive tal og skrue op beregningen). For at undgå dette, firkantes vi hver forskel, så hver forskel er positiv, sådan:
Det sidste trin er simpelthen at beregne gennemsnittet af de kvadratiske forskelle, hvilket er $ 9,42, og så tager kvadratroten af det pågældende tal for at få mængden af, hvilket firma XYZ-lager tendens til at variere fra den gennemsnitlige pris.
Kvadratroden er $ 3,07, hvilket betyder, at når virksomheden XYZ afviger fra det gennemsnitlige gennemsnit på $ 21, har det tendens til at gøre det med omkring $ 3,07.
Hvorfor det spørgsmål:
Dette er kun en måde at måle variabilitet på. Beta, regressionsanalyse og mange andre statistiske metoder er designet til at regne ud, hvor flygtig en dataserie er. Variabilitet er et mål for volatilitet og dermed et mål for risiko, fordi det måler, hvor meget noget som en bestand har tendens til at afvige fra sin "sædvanlige" værdi. Jo højere variabilitet, jo mere vildt stammer bestanden, når den svinger. Følgelig er jo højere variabiliteten, jo mere risikofyldt bestanden.