Forandringshastighed Definition og eksempel |

Hvad det er:

Skifthastighed (ROC) , er den procentvise ændring i prisen over en specificeret tidsramme. Det er en af ​​de mest grundlæggende måder at måle momentum på.

Sådan virker det (Eksempel):

For at beregne ROC fordeler du den nuværende pris med en tidligere pris, og derefter konverterer den til en procentdel, trækker 1 fra denne værdi og multiplicere med 100:

ROC = [(Nuværende pris / tidligere pris) - 1] * 100

Eksempelvis kunne den aktuelle pris divideres med slutkursen for seks måneder siden for at finde 6- måned ROC.

Denne beregning kan anvendes til enhver type dataserier, herunder aktiekurser, ETF-priser, fondspriser eller endda økonomiske data. Faktisk er den bredt fulgte forbrugerprisindeks (KPI) en 12-måneders ROC-beregning af prisændringer.

Traders kan selv bruge ROC som en komplet handelsstrategi. Handlende kunne købe, når ROC er positiv og sælger, når den falder under nul. Dette illustreres i skemaet nedenfor, hvor der ved hjælp af ROC-analyse ville opnås to store gevinster, medens et stort tab ville være blevet undgået:

Nogle erhvervsdrivende tilføjer et bevægeligt gennemsnit til ROC og kun handel baseret på det. Købsignaler ville opstå, når ROC krydser over det glidende gennemsnit og salgssignaler vil blive taget, når ROC falder under det glidende gennemsnit. Enhver tidsperiode kan bruges til indikatoren eller gennemsnittet, men 26-ugers ROC med et 13-ugers glidende gennemsnit er den mest almindelige indstilling.

Bull og bjørnemarkeder kan identificeres med værdien af ​​ROC. Bullmarkederne vil være positive, og nedgangen vil have en negativ ROC.

Hvorfor det er sager:

Ændringshastighed er en alsidig indikator, der kan bruges til handel eller "boblespotting".

En række undersøgelser har vist, at high momentum-aktier har tendens til at overstige de næste tre til tolv måneder. Traders kan skærme for aktier med den højeste ROC og købe dem. ROC vil ofte blive lavere og falde under det glidende gennemsnit før prisfald og tilbyder et rettidigt salgssignal. Det er også nyttigt at se, hvornår ROC bliver negativt, da det ofte er et signal om, at flere prisfald er foran.

ROC kan også bruges til at spotte bobler. Før den kollapsede, fordobledes prisen på FXI (vist i diagrammet ovenfor) i kun seks måneder, og ROC var over 100%. Prisfremskridt som dette er generelt uholdbare, og ved at følge ROC kan en erhvervsdrivende undgå efterkrigsulykker. Som en tommelfingerregel er det usandsynligt, at forskuddet vil fortsætte, når 6-måneders ROC er over 50%.

Traders kan også tilføje Bollinger Bands ® til ROC for at hjælpe med at få øje på vendepunkter. Når ROC er over det øverste Bollinger Band er det mere end to standardafvigelser over gennemsnittet, en begivenhed, der forventes at ske mindre end 2,5% af tiden. Dette er en advarsel om, at priserne har avanceret hurtigt, og en vending kan være tæt på. Tilsvarende forventes en stigende prisstigning, når ROC falder under det nederste Bollinger Band, hvilket også forventes at forekomme kun 2,5% af tiden. Ved at indstille Bollinger Bands til at være 3 eller flere standardafvigelser fra gennemsnittet - noget der nemt kan gøres med næsten enhver handelssoftware - kan du se endnu sjældnere markedets ekstremer. Kun 1% af alle ROC-aflæsninger skal være mere end 3 standardafvigelser fra gennemsnittet. Disse sjældne muligheder vil generelt repræsentere lavrisikostigpunkter for handler.