R Squared Definition & Example |

Hvad det er:

R-squared , som normalt repræsenteres som R2, er en teknik, der evaluerer det statistiske forhold mellem to serier af begivenheder. Det er almindeligt anvendt at beskrive den del af en sikkerheds bevægelse på markedet i forhold til bevægelsen af ​​et relateret indeks.

Sådan virker det (Eksempel):

Teknisk måler R2 størrelsen af ​​variabiliteten i et datasæt. Det beregnes ved hjælp af en statistisk metode, der måler andelen af ​​dataene til den forventede varians af dataene. Hvis variansen er høj, er R2 lav. Omvendt, hvis variansen er lav (dvs. den observerede værdi ligger tæt på det, der forventes), er R2 høj. Statistisk set falder R2 mellem 0 og 1. I finansielle rapporter vises R-kvadreret som en værdi mellem 0 og 100 (det er R2 gange 100.) Denne foranstaltning beskriver, hvor godt fremtidige resultater sandsynligvis vil forudsiges af en statistisk model.

Som illustrativ grafik nedenfor viser to begivenheder med et 1 til 1 forhold (dvs. en enhed langs x-aksen matches med en enhed langs Y-aksen, R2 er 1. Hvor bevægelserne af de to arrangementer ikke er tæt matchet, for eksempel R2 falder. Hvor der ikke er noget tilsyneladende forhold mellem begivenhederne (dvs. hvor begivenhederne forekommer tilfældige i forhold til hinanden), falder R2 tæt på 0.

Praktisk set er R2 en nyttig værktøj til at bestemme sammenhængen mellem begivenheder. For eksempel kan det tætte forhold eller sammenhængen mellem priserne på bestemte forsyninger beskrives med R2, normalt fordi leverandøren kan være i samme industri og drevet af de samme udbuds- og efterspørgselsfaktorer. fastforrentede værdipapirer måles mod regningen. Aktier måles mod S & P 500.

Hvorfor er det sager:

R-kvadreret bruges almindeligvis til at opsummere et statistisk forhold eller statistisk korrelation mellem to begivenheder. Selv om det kan være sandt, viser det ikke, at der er et årsagsforhold. Som med de fleste statistiske modeller er deres forudsigelsesevne kun lige så god som forståelsen af ​​begivenhederne selv. På værdipapirmarkederne tyder en høj R-kvadrat på, at en sikkerheds præstation er i overensstemmelse med indeksets bevægelser. En lav R-kvadreret antyder, at sikkerheden ikke følger indekset.