Stokastisk oscillator Definition & Eksempel |

Hvad det er:

Den stokastiske oscillator er en momentumindikator, der viser placeringen af ​​den aktuelle slutkurs for en sikkerhed (eller indekset) i forhold til det høje / lave interval over et bestemt antal perioder.

Tanken bag stokastik er, at når prisen på en sikkerhed stiger, vil slutkursen falde tættere på det højeste punkt i en given periode. Når prisen falder, falder tætningen tættere på den laveste lave. Stochastik bruges derfor til at bestemme de bedste indgangs- og udgangspunkter for en handel.

Sådan virker det (Eksempel):

Stokastik har to komponenter:% K og% D.

Først en værdi kendt som% K beregnes med denne formel:

C er den seneste slutkurs; L14 er den laveste pris i de sidste 14 perioder; og H14 er den højeste pris i de sidste 14 perioder. Vi brugte 14 som et eksempel, men et tal kan bruges her.

Et 3-års glidende gennemsnit på% K beregnes derefter og kaldes% D.

Stokastik er plottet med en positiv skala, der spænder fra 0 til +100. En læsning på over 80 viser bestanden / indekset er meget overkøbt; Hvis indikatoren er under 20, er sikkerhed / indeks oversold. 50 er et vigtigt midtpunkt: Et kryds over 50 viser priserne handler i den øvre halvdel af deres rækkevidde; Et kors under 50 viser det modsatte.

Et signifikant købs- eller salgssignal er kun givet, når både% K og% D er både over eller under overkøbt eller oversoldniveau.

Beregningen af ​​fuld stokastik (note er der en antal forskellige typer af stokastiske målinger) er baseret på et glat gennemsigtigt glidende gennemsnit for at reducere indikatorens choppiness og volatilitet, som kan bevæge sig hurtigt, da prisen stiger eller falder.

Hvorfor det er sager:

Observerer stokastik i relation at overkøbte eller oversolgte niveauer kan hjælpe med at bestemme, hvornår det er bedst at komme ind eller afslutte en handel.

Momentumindikatorer er designet til at udjævne prisbevægelserne og give teknikere mulighed for at observere den underliggende trend på markedet. Ved at fokusere udelukkende på tendensen, skal analytikeren kunne træffe bedre beslutninger, da den støj, der er forbundet med mindre bevægelser, filtreres ud. Momentumindikatorer, som stokastik, forsøger at identificere vendepunkter ved at måle, hvor hurtigt priserne stiger eller falder.

Et problem med at bruge indikatorer til at generere handelssignaler er, at der er et stort antal tabende handler. En måde at forbedre oddsene på en vindende handel er at ignorere signaler, medmindre markedet er i en oversold eller overkøbt ekstrem. For stokastik betragtes aflæsninger under 20 som oversold, og du vil kun tage købsignaler, hvis indikatoren er under dette niveau. En værdi på 80 anses for overkøbt, og sælgesignaler, der forekommer under dette niveau, vil blive ignoreret. Dette fører til længere handel og bør resultere i færre tab.

Til sidst er det primære mål for teknisk analyse - at finde handelsmuligheder, der minimerer risikoen for tab. Fortiden er kun en vejledning til fremtiden, og alle tekniske værktøjer tilbyder kun en sandsynlighed for, hvad der vil udfolde sig. Risikostyring er nøglen til at tjene penge med teknisk analyse. I 2008 tog et bjørnemarked næsten 50 procent af værdien af ​​mange aktieindekser. Tekniske værktøjer, som den stokastiske indikator, kunne have hjulpet investorer til at undgå mange af disse tab.