Markedsrisiko Definition og Eksempel |

Hvad er det:

Markedsrisiko er fluktuationen af ​​afkast forårsaget af de makroøkonomiske faktorer, som påvirker alle risikable aktiver.

Sådan fungerer det (Eksempel):

Markedsrisiko kaldes også systematisk risiko eller ikke-diversificerbar risiko.

Markedsrisiko består af de "ukendte ukendte", der opstår som følge af hverdagen. Det er uundgåeligt i alle risikable investeringer. Det kan også tænkes som muligheden for at sætte penge i fare.

Option A er eksempelvis en investering på $ 100 i et risikofrie FDIC-forsikret depositum. Mulighed B er en investering på $ 100 i SPY, ETF, der chartrer S & P 500 Index. Hvis det forventede afkast på Option A er 1%, og det forventede afkast på Option B er 10%, kræver investorer 9% at flytte deres penge fra en risikofri investering til en risikovillig kapitalinvestering.

Hvorfor det spørgsmål:

Hver investor står over for markedsrisiko som et værdipapirmarked følger økonomiske indikatorer, recessioner og den normale konjunkturcyklus.

Den mest grundlæggende strategi for at minimere markedsrisici er diversificering. En veldiversificeret portefølje består af værdipapirer fra forskellige industrier, aktivklasser og lande med varierende grad af risiko. De specifikke risici vil kompensere hinanden, men en vis markedsrisiko vil altid forblive.

På grund af effektiviteten på markedet vil du ikke blive kompenseret for de yderligere risici, der opstår som følge af manglende diversificering af din portefølje. Dette er yderst vigtigt for dem, der måske har en stor beholdning af en bestand som led i en arbejdsgiver-sponsoreret incitamentsplan. Specifik risiko udsætter dig for uønskede hændelser på virksomhedsniveau eller industriniveau ud over uønskede hændelser på globalt, økonomisk niveau.