Syntetisk Futures Kontrakt Definition & Eksempel |
Futureshandel verstehen. Zum richtigen Futures Kontrakt in zwei Schritten!
Indholdsfortegnelse:
Hvad det er:
A syntetisk futures kontrakt omfatter opkaldsindstillinger ledsaget af sæt muligheder i orden at efterligne attributterne for en futureskontrakt.
Sådan virker det (Eksempel):
En syntetisk lang futureskontrakt kan simuleres ved hjælp af en kort opsætning i forbindelse med en lang opkaldsindstilling. Omvendt kan en syntetisk kort futureskontrakt genopbygges ved at placere en lang sættetilvalg ledsaget af et kortopkald. For at være effektiv skal strejkprisen og udløbsdatoen være identisk. Eksempelvis vil en syntetisk lang futureskontrakt på lager XYZ omfatte en put option og en call option som beskrevet, begge vil have samme udløbsdato for (fx 31. december 2009) og aktiekurs (f.eks. $ 75).
Hvorfor det betyder:
En syntetisk futures kontrakt giver en investor mulighed for at drage fordel af attributterne og betalingsmåden for en futureskontrakt uden at tage hensyn til de risici og forpligtelser, som en futureskontrakt omfatter.
