Sådan virker det (Eksempel):
Live Backtesting and Analysis GBPUSD | Quarantine Vlog
Indholdsfortegnelse:
- Lad os antage, at du udformer en model, som du tror konsekvent forudser den fremtidige værdi af S & P 500. Ved at bruge historiske data, kan backtest modellen for at se om det ville have fungeret tidligere. Ved at sammenligne de forventede resultater af modellen mod de faktiske historiske resultater kan backtesting bestemme om modellen har forudsigelig værdi.
- Backtesting
Lad os antage, at du udformer en model, som du tror konsekvent forudser den fremtidige værdi af S & P 500. Ved at bruge historiske data, kan backtest modellen for at se om det ville have fungeret tidligere. Ved at sammenligne de forventede resultater af modellen mod de faktiske historiske resultater kan backtesting bestemme om modellen har forudsigelig værdi.
Næsten enhver metode til forudsigelse af noget kan backtestes. For eksempel kan en analytiker backtest hans eller hendes metoder til at forudsige en virksomheds nettoindkomst, graden af volatilitet i en bestemt aktie, nøgletal eller returprocenter. Tekniske forhandlere er de mest almindelige brugere af backtesting, og de fleste backtesting i dag er lavet med computersoftware. Hvorfor det betyder:
Backtesting
tilbyder analytikere, forhandlere og investorer en måde at evaluere og optimere deres handelsstrategier på og analytiske modeller, før de implementeres. Tanken er, at en strategi, der har fungeret dårligt i fortiden, nok vil fungere dårligt i fremtiden, og omvendt. Men som du kan se, er en vigtig del af backtesting den risikable antagelse, at tidligere resultater forudsiger fremtidige resultater.
