Positiv korrelationsdefinition og eksempel |

Hvad det er:

Positiv korrelation beskriver et forhold, hvor ændringer i en variabel er forbundet med samme slags ændringer i en anden variabel.

Sådan virker det (Eksempel):

For eksempel har mange økonomer opdaget, at folk har tendens til at købe flere biler og apparater under økonomiske bremser. Således kan man forvente en positiv sammenhæng mellem f.eks. Beskæftigelsesfrekvensen og de automatiske lagre. Med andre ord, når beskæftigelsesfrekvensen er steget, vil auto-aktier sandsynligvis stige over hele linjen.

Sammenhængen mellem de to variabler ligger statistisk set fra -1,0 (helt negativt korreleret) til 1,0 (perfekt korreleret). Analytikere kan også afgøre, om to ting er positivt korreleret ved at køre en regressionsanalyse på de to elementer og derefter beregne deres R2. Jo højere R2, jo mere positivt korrelerede to ting er. Beta er også et fælles redskab til at måle, hvordan korreleret en bestemt sikkerhed eller gruppe af værdipapirer er til et bredere markedsindeks eller en gruppe bestande. En beta på 1,0 indikerer perfekt korrelation (det betyder, at når man går op, gør den anden også).

Hvorfor det betyder:

Hvis en investor kan finde en investering, der konsekvent går i samme retning som en anden investering, så At holde begge investeringer kan dramatisk øge afkastet. Denne tilgang kan også dramatisk øge tab, hvorfor nogle investorer forsøger at finde aktiver, som er negativt korrelerede. Det vil sige, når et aktiv falder i værdi, stiger den anden i værdi (dette er tanken bag afdækning).

Følgelig kan positiv korrelation være en måde at øge risikoen i en portefølje (og negativ korrelation er en måde at reducere risiko).

Det er dog meget vigtigt at huske, at korrelation ikke betyder årsagssammenhæng. Med andre ord, bare fordi to ting er positivt korrelerede, betyder det ikke, at man får den anden til at gå i samme retning. Derudover eksisterer der ikke nogen negativ eller positiv sammenhæng mellem to variabler under alle omstændigheder.