Gennemsnitlig True Range (ATR) Definition og Eksempel |
Индикатор Average True Range | Торговая система с индикатором ATR | Как использовать ATR
Indholdsfortegnelse:
Hvad det er:
Gennemsnitlig True Range (ATR) er en teknisk indikator som måler volatiliteten af et aktivs gennemsnitlige daglige prisbevægelser.
Sådan virker det (Eksempel):
Gennemsnitligt sandt interval begynder med begrebet "sandt interval". True range (TR) beregnes ved at vælge det største antal fra følgende:
- Aktuel høj mindre nuværende lav
- Nuværende høj mindre mindre tidligere lukke
- Aktuel lav mindre tidligere lukke
Brug absolutværdien af hver metrisk for at sikre positive tal og vælge den største. Gennemsnittet TR fra hver af de seneste 14 dage for at beregne gennemsnitlig true range (ATR).
Hvorfor det betyder:
ATR bruges til at beregne volatiliteten af en aktie, ETF, obligation, vare osv.. Det er dog vigtigt at bemærke, at ATR ikke angiver prisretning.
Da den underliggende volatilitet i et aktiv stiger, gør det også ATR. For eksempel, i oktober 2008 toppede volatiliteten af S & P 500 indekset med en daglig ATR på 78.
